ESP8266可以通过HTTP或Websocket连接微信小程序。首先需要在微信小程序后台配置服务器地址，然后ESP8266可以通过发送HTTP请求或建立Websocket连接与微信小程序进行通信。需要注意的是，微信小程序和ESP8266之间的通信需要经过微信服务器转发，因此需要在微信小程序后台进行配置。